Porsenna
PORtfolio SElection based on Neural Network Advisor
Porsenna to system informatyczny, służący do zarządzania portfelami różnych instrumentów finansowych. Głównym zadaniem systemu jest minimalizacja ryzyka inwestycyjnego w oparciu o teorię portfeli efektywnych. Konstruowane portfele cechują się najkorzystniejszym stosunkiem stopy zwrotu do ryzyka, a opcja rekonstrukcji pozwala na dopasowanie portfela do zmieniającej się sytuacji rynkowej.
System przeznaczony jest dla banków, domów maklerskich, funduszy powierniczych, funduszy emerytalnych, podmiotów prowadzących usługi doradcze w zakresie inwestycji kapitałowych itp. Pewne elementy zaprojektowano przy tym specjalnie z myślą o podmiotach handlujących energią elektryczną i kontraktami na tę energię.
Dystrybucja wiedzy
Jednym z najistotniejszych rozwiązań zastosowanych w systemie jest możliwość uwzględnienia wiedzy zatrudnionych w oddziale centralnym analityków i specjalistów podczas modelowania i przewidywania zachowań rynku. Sieciowa architektura i zrealizowany w oparciu o nią system dystrybucji wiedzy pozwalają zachować jednolitą politykę inwestycyjną we wszystkich oddziałach i w najlepszy sposób wykorzystać dostępne informacje.
Centralne przetwarzanie - oprogramowanie centrali
System Porsenna został zaprojektowany do pracy w strukturze z jednym ośrodkiem centralnym i wieloma oddziałami lokalnymi. W centrali ma miejsce zasilanie systemu, a także:
- Raz na okres, przy pomocy modułu neuronowego modelowana jest aktualna sytuacja oraz przewidywane są przyszłe zachowania rynku.
- Następnie uzupełniana jest baza danych, a uzyskane przewidywania są korygowane przez specjalistów na podstawie analizy fundamentalnej.
Uzyskany w ten sposób możliwie kompletny obraz rynku kapitałowego pozwala systemowi na interakcyjne przetwarzanie żądań wyboru lub modyfikacji zawartości konkretnego portfela.
Oprogramowanie oddziałowe
Rola oprogramowania oddziałowego sprowadza się do określenia wstępnych parametrów nakładających ograniczenia na poszukiwane rozwiązanie, przeprowadzania operacji na portfelu oraz prezentacji wyników. W przypadku żądania selekcji nowego portfela podaje się m.in. akceptowalną stopę ryzyka, określa grupy aktywów (akcje, obligacje, waluty) wraz z minimalnym i maksymalnym udziałem oraz ilość składników portfela. W przypadku żądania rekonstrukcji danymi wejściowymi są dodatkowo informacje o aktualnym składzie portfela.
Konfigurowalność systemu
Jednym z najważniejszych elementów decydujących o skuteczności oprogramowania wspomagającego konstrukcję portfeli inwestycyjnych jest zaimplementowanie właściwego modelu ekonomicznego, najlepiej opisującego zachowanie rynku kapitałowego, dla którego oprogramowanie to zostało zaprojektowane. W systemie Porsenna zastosowano elastyczne rozwiązanie polegające na użyciu parametryzowalnych modeli wskaźnikowych. Dzięki temu wybór najodpowiedniejszej opcji pozostaje w gestii specjalisty zarządzającego systemem. Neuronowy moduł modelowania i prognoz zapewnia odpowiednie przygotowanie danych i współpracę z każdym zdefiniowanym w ramach systemu modelem. Za ostateczne wyselekcjonowanie efektywnych portfeli odpowiedzialny jest moduł numeryczny, wybierający portfele o wyższej stopie zwrotu spośród portfeli o zakładanym ryzyku.
Rozwiązania informatyczne
Porsenna jest wielodostępnym systemem sieciowym, wykonanym w architekturze klient-serwer. Moduł obliczeniowy wykorzystuje technologię sztucznych sieci neuronowych, które pracują pod kontrolą opracowanej przez firmę BMS metody RDO, a przystosowanie do pracy w środowisku rozproszonym (grid computing) umożliwia najlepsze wykorzystanie dostępnych zasobów sprzętowych i skrócenie czasu modelowania rynku. Wysoką wydajność, niezawodność i skalowalność zapewnia serwer bazy danych Oracle.
| Załącznik | Wielkość |
|---|---|
| porsenna1_pl.gif | 4.53 KB |
| porsenna.gif | 7.52 KB |
| portfolio.gif | 37.95 KB |
| generate.gif | 29.85 KB |
| repport.gif | 31.8 KB |
